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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Stochastic processes Maximum likelihood estimator Autoregressive model Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Estimation non-paramétrique Hypothesis test Bellman-Isaacs equation Green's function Processus stochastiques Risk allocations Diffusion process 60H30 Hypothesis testing General filtration Singular terminal condition Stochastic algorithms Optimal stochastic control Oblique reflection Poisson process Consistency Processus de Lévy Reflected backward stochastic differential equation 60H99 Composite alternatives Stochastic optimal switching Processus de Poisson non homogène Stochastic partial differential equations Stochastic differential equation Perron's method Estimateur du maximum de vraisemblance Singularity Generalized linear models Fractional Gaussian noise Metrology Seasonality Explicit estimators Riccati equation Parameter estimation Quasi-sure stochastic analysis Self-affine surface Parametric estimation Fault-surface roughness Machine learning Goodness-of-fit tests Cramér-von Mises test Roughness exponent Nonlinear Neumann Boundary conditions Non-life insurance Stochastic control Categorical explanatory variables Fractional Brownian motion Bayesian estimator Inhomogeneous Poisson processes Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Switching zero-sum game Backward stochastic differential equations Viscosity solution of PDEs Ergodic diffusion process Viscosity solution Asymptotic normality Stochastic flow Continuity problem Fault Dynamic utilities Backward stochastic differential equation LAMN property Switching optimal Nonparametric estimation Stable process Tests d'ajustement Likelihood ratio test Inhomogeneous Poisson process Laplace transform Backward doubly stochastic differential equations Optimal switching Asymptotic theory SPDEs Maximisation d'utilité One-step procedure Population dynamics Change-point Multivariate risk measures Equations différentielles stochastiques rétrogrades Robustness Backward Volterra integral equation Hypotheses testing Estimation paramétrique Doubly reflected BSDE with jumps Regression models Simulations de Monte-Carlo Second order backward stochastic differential equation Jumps Euler scheme Variational inequalities Asymptotic properties Lévy process Itô formula Backward Doubly Stochastic Differential Equations Infinite dimensional analysis Calculus via regularization